Credit Correlation

EAN/GTIN:: 9783319609720
Hersteller-Nr.:: 978-3-319-60972-0
Kategorie:: Bücher
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Zuletzt aktualisiert: 14. November 2026, 14:21 Uhr

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Produktbeschreibung

This book provides an advanced guide to correlation modelling for credit portfolios, providing both theoretical underpinnings and practical implementation guidance. The book picks up where pre-crisis credit books left off, offering guidance for quants on the latest tools and techniques for credit portfolio modelling in the presence of CVA (Credit Value Adjustments). Written at an advanced level, it assumes that readers are familiar with the fundamentals of credit modelling covered, for example, in the market leading books by Schonbucher (2003) and O'Kane (2008). Coverage will include the latest default correlation approaches, correlation modelling in the 'Marshall-Olkin' contagion framework, in the context of CVA, numerical implementation, and pricing, calibration and risk challenges.The explosive growth of credit derivatives markets in the early-to-mid 000's was bought to a close by the 2007 financial crisis, where these instruments were held largely to blame for the economic...