The Volatility Surface

EAN/GTIN:: 9780471792512
Kategorie:: Bücher
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Zuletzt aktualisiert: 14. November 2026, 14:21 Uhr

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Produktbeschreibung

List of Figures.List of Tables.Foreword.Preface.Acknowledgments.Chapter 1: Stochastic Volatility and Local Volatility.Stochastic Volatility.Derivation of the Valuation Equation,Local Volatility,History,A Brief Review of Dupire's Work,Derivation of the Dupire Equation,Local Volatility in Terms of Implied Volatility,Special Case: No Skew,Local Variance as a Conditional Expectation of Instantaneous Variance.Chapter 2: The Heston Model.The Process.The Heston Solution for European Options.A Digression: The Complex Logarithm in the Integration (2.13).Derivation of the Heston Characteristic Function.Simulation of the Heston Process.Milstein Discretization.Sampling from the Exact Transition Law.Why the Heston Model Is so Popular.Chapter 3: The Implied Volatility Surface.Getting Implied Volatility from Local Volatilities.Model Calibration.Understanding Implied Volatility.Local Volatility in the Heston Model.Ansatz.Implied Volatility in the Heston Model.The Term Structure of Black-Scholes...